🚦 等关键点被证明

把「再等等」做成可执行的闸机：情绪酒驾 + 结构 / 信号 / 风险三闸；附关键点计划器、交易 / 影子日志与等待质量仪表盘。

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🚦 酒驾不红 + 三闸全绿才下单

先过情绪酒驾，再过结构 / 信号 / 风险。任何一闸没绿，结论都是「合格等待」——不是失败，是闸机在替你挡住没有优势的单子。

数据保存在本机浏览器 fm:wait-gate-v1；换浏览器 / 清站点数据会丢失，重要记录请导出 JSON 备份。已从旧版 cgtl-deng-v1 迁移一次。

三闸判定

闸机 0 是排除项：只要有一条成立，今天直接禁止交易，不再看后面。其余三闸从结构 → 信号 → 风险按顺序过；没过的第一闸就是本次「合格等待」的位置。

闸机 0 · 情绪酒驾检测

任一成立 = 红灯，立即停手

闸机 1 · 结构闸（有根）

位置必须先被市场证明

闸机 2 · 信号闸（发令）

结构就绪后，等市场发令

信号闸还必须写清「本次确认信号」，见右侧文本框。

闸机 3 · 风险闸（有绳）

先锁死亏损上限，再谈仓位

本次确认信号 ? 写成可核对的事实：哪根 K 线收在哪里、突破了哪个价位、成交量是否配合。只写「感觉要涨」不算信号。

信号闸的两条勾选 + 这段文字同时成立，闸机才放行。文字会自动保存。

三闸速查

闸机	只问一个问题	没过的动作
0 情绪酒驾	我现在是不是在报复、追涨、怕错过？	离开屏幕，今天不做。
1 结构	大周期方向明确吗？是过程完成后的确认吗？止损由结构给出吗？	等结构完成，不猜中途。
2 信号	市场给出价格行为了吗？它出现在结构完成之后吗？	继续等，不预测。
3 风险	单笔最大亏损锁死了吗？未证明正确就退出的条件写了吗？	先填退出条件，再谈仓位。

关键点计划器

「等关键点被证明」不是无限期等：先算出当前位置离关键点多远，再决定是理想、可接受还是已经太晚。距离一律取绝对值，做空与做多同一把尺。

关键点 ?被市场证明过的结构位：前高前低、突破回踩位、成交密集区边缘。不是你想它应该在哪。

当前价 ?你准备下单时的价格，不是收盘价也不是昨天的价格。手填，工具不接行情。

ATR ?同一周期的真实波幅均值（14 根常用）。它是距离的尺子，不是止损点数本身。

观察根数 ?关键点之后允许观察几根 K 线；超过仍没确认，就把这次计划作废，而不是降低标准。

目标倍数 K ?应有表现 = 关键点 ± K×ATR。K 越大，越要求行情走得远；默认 0.8 只用于判断“是否像话”。

方向 ?向上 = 做多，关键点在当前价下方；向下 = 做空，关键点在当前价上方。确认阈值与目标价会随之翻转。

示例：关键点 3800、当前价 3812、ATR 40 → (3812−3800)÷40 = 0.30 ATR，理想。

入场时机分档

距关键点	结论	动作
≤ 0.5 ATR	理想	利润储备充足，可按计划仓位执行；仍需信号闸。
0.5 ~ 1 ATR	可接受	把仓位降一档，止损放在关键点外侧，不追。
> 1 ATR	太晚	放弃这一笔，等回调或换标的；不要用“小仓位”给自己找借口。

交易日志

只记已经发生的交易：结果 R 是核心，结构类型决定它进「有根组」还是「悬空组」。R = 盈亏 ÷ 初始风险（1R = 你下单时愿意亏的钱）。

日期 ?成交日，不是复盘日。用于按时间排序与统计等待天数。

品种 ?写你能一眼认出的代码或名字，如 RB、IF、BTC。只用于自己回看。

方向 ?做多 / 做空。只用于统计与显示「距关键点」；距离本身取绝对值。

结构类型 ?有根 = 关键点已被证明、入场在 1 ATR 内；悬空 = 先上车再找理由。这是仪表盘最重要的分组。

关键点 ?这笔交易依据的结构位。可留空，但留空后无法算距离与判断“有根”是否名副其实。

入场价 ?实际成交均价。与关键点、ATR 一起算出这笔的距关键点（ATR）。

入场时 ATR ?下单当时的 ATR，不是事后回看的 ATR。它决定“1 ATR”这把尺子。

结果 R ?必填。盈利为正、亏损为负；+2 表示赚了 2 倍初始风险，−1 表示亏掉 1R。0 是保本。

最大浮盈 MFE（R） ?持仓期间最有利时浮盈多少 R。用来判断是否过早止盈，或是否把盈利单扛成亏损单。

最大浮亏 MAE（R） ?持仓期间最不利时浮亏多少 R（通常为负）。用来看止损是否放得太紧。

首次回撤前浮盈（R） ?入场后、第一次正常回撤之前，最多浮盈多少 R。与回撤幅度一起算 COV = 首次回撤前浮盈 ÷ 首次回撤幅度。

首次回撤幅度（R） ?第一次正常回撤的深度（通常用 ATR 或结构距离换算）。必须大于 0 才进 COV 统计。

关键点是否被证明 ?事后回看：入场前关键点确实被市场证明过吗？选「否」会进入未证明率统计。

是否扛单 ?已触发退出条件却继续持有 = 是。这是纪律指标，不是“有没有拿住盈利单”。

是否达到应有表现 ?按关键点 ± K×ATR 的目标判断，不是按赚没赚钱判断。没到目标也可能赚钱，但不算“应有表现”。

当时的确认信号 / 备注 ?写事实，不写情绪。复盘时能一眼看出当时到底看到了什么。

共笔；按日期从新到旧排列。

R 为结果，不是金额；+2R / −1R 才能跨品种比较。

还没有交易记录。点右上角「＋添加交易」记第一笔；也可以先过闸，再点「带入交易日志」。

影子日志

记录被闸机拦下、你最终没做的单子。事后补上「如果做了会是多少 R」，才能知道等待是帮你省钱，还是只是让你错过。

观察日期 ?你看到机会、但决定不做的日期。用于和交易日志对照。

品种 ?和交易日志用同一套写法，方便横向对照。

被哪一闸拦下 ?0 情绪酒驾 / 1 结构 / 2 信号 / 3 风险。分类统计后，才知道自己最常死在哪个环节。

当时关键点 ?事后不要改。用当时的视角记录，才能复盘判断本身。

状态 ?未闭合 = 行情还没走完，不进影子合计；已闭合 = 已经能判断结果，需要填事后 R。

事后结果 R ?假设按当时计划执行，会是多少 R。已闭合时必填，可正可负；未闭合留空。

备注 ?写清为什么没做、后来怎么走。避免用“我早就看到了”骗自己。

共条；已闭合条。

影子合计：（正数 = 等待有成本）

还没有影子单。下次被闸机拦下时，在这里记一笔；等行情走完再补结果 R。

等待质量仪表盘

这里回答一个问题：你的「等」是在提高期望，还是只是把不敢做包装成纪律？所有指标都从交易日志、影子日志与等待日三个来源派生，不手工填。

等待日登记

只登记「本来可以交易、但你选择空仓等待」的交易日；节假日、没看盘的日子不要登记。

等待日期 ?一个交易日一条；重复日期会自动去重。连续日期会算成一段最长等待。

还没有登记等待日。

最长连续等待天；累计天。

数据健康与口径

交易记录
影子记录
平均盈亏比	平均盈利 R ÷ 平均亏损 R；有根 / 悬空分开算，不是总盈利 ÷ 总亏损。
COV	首次回撤前浮盈 ÷ 首次回撤幅度，只统计两者都填且幅度 > 0 的交易。
存储位置	本机 localStorage fm:wait-gate-v1，不上传服务器。

指标只帮助你复盘，不构成交易建议；样本少于 20 笔时，比率类数字波动很大，先看方向、不要抠小数点。

📖 如何使用本等关键点被证明

先在「过闸」页签按顺序回答四道闸机（闸机 0 情绪酒驾 + 结构 / 信号 / 风险三闸）：情绪酒驾任一成立立即禁止交易；三闸全绿才放行。勾选变化会立即保存到本机浏览器，刷新后仍在。
「结构闸」问的是位置有没有落地：大周期方向是否明确、当前是不是“过程完成后的确认”、止损是否由结构指定，而不是先有仓位再找理由。
「信号闸」必须同时满足两条硬条件并写清本次确认信号；只勾框不写信号，判定仍会停在等待。
「风险闸」先锁死单笔最大亏损（建议 ≤1%~2% 权益）与「未被证明正确就退出」的条件，再谈仓位；不过风险闸，前面全绿也不放行。
用「关键点」页签算入场时机：填关键点、当前价、ATR、观察根数与目标倍数 K；≤0.5 ATR 为理想，0.5~1 ATR 可接受但应减仓，>1 ATR 视为太晚。
每笔交易在「交易日志」里记录结果 R、结构类型（有根 / 悬空）、是否被证明、是否扛单、是否达到应有表现，用来回看「等」到底值不值。
没做的单子记到「影子日志」：填被哪一闸拦下、当时关键点与事后结果 R；定期看影子合计，区分「等对了」与「只是错过」。
在「仪表盘」页签登记每个真正空仓等待的交易日，查看等待天数、最长连续等待、悬空占比、COV 中位数与平均盈亏比。

📊 悬空出手 vs 有根出手：同一段行情，两种结局

对比维度	悬空出手（先上车再找理由）	有根出手（等关键点被证明）
入场依据	怕错过、看到涨跌、别人说	关键点已被市场证明 + 确认信号
距关键点	通常 >1 ATR，利润储备不足	≤0.5 ATR 理想，最多 1 ATR
止损位置	没有结构位，只能凭感觉设	放在关键点外侧，止损有意义
正常回撤	一次噪声就打掉，被迫离场	回撤在结构内，拿得住
错过行情	几乎不会错过，但常被套	会错过一部分，换来长期正期望
复盘结论	“运气不好” / “再扛一下”	知道哪一闸没守，下一次可改

这张表不是“等待一定赚钱”，而是把「等」拆成可核对的条件：只有关键点、确认信号与风险上限同时成立，等待才是有产出的等待；否则只是把犹豫换了个名字。

📐 关键指标参考

指标	含义 / 算法	怎么读
闸机状态	酒驾任一成立 → 禁止；结构 / 信号 / 风险三闸全绿 → 通行；否则合格等待	“合格等待”不是失败，是闸机在替你挡住没有优势的单子
距关键点（ATR）	\|当前价 − 关键点\| ÷ ATR	≤0.5 理想；0.5~1 可接受但减仓；>1 太晚 —— 做空同样取绝对值
平均盈亏比	平均盈利 R ÷ 平均亏损 R（有根组 / 悬空组分别算）	不是总盈利 ÷ 总亏损；有根组应明显高于悬空组，否则“根”只是故事
悬空占比	结构类型 = 悬空的交易 ÷ 全部交易	先把它降到 20% 以下，再谈提高胜率
COV 中位数	首次回撤前浮盈 ÷ 首次回撤幅度的中位数（利润储备覆盖率）	>0.5 说明多数交易在“第一次正常回撤”就失守，入场太晚或止损太紧
影子合计 / 均值	被闸机拦下、事后已闭合的影子单结果 R 之和 / 均值	合计为正说明等待有成本，但不代表该拆闸；要结合单笔风险上限看
最长连续等待	连续空仓等待交易日的最长段	连续等待越长，越要检查是不是把“不敢做”误当成“纪律”
扛单率 / 未证明率	扛单 = 是（触发退出条件却继续持有）的占比；证明 = 否的占比	扛单率越高，单笔风险越容易失控；未证明率高说明仍在追信号

🔗 相关交易工具

同一批参数往往几个工具连着看才完整 —— 例如先算仓位，再看回撤与破产概率。

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