🎲 蒙特卡洛模拟器
用胜率、盈亏比与每笔风险模拟 1,000+ 条资金曲线，评估你的交易策略成功的几率。
破产线 50% = 亏掉一半本金就算「出局」
结果可复现：同参数 + 同随机种子 → 同结果；
盈利概率（终值 > 初始资金）
破产概率 · 翻倍概率
- 终值 P5（最差 5%）
- 终值 P50（中位）
- 终值 P95（最好 5%）
- 中位最大回撤
- 最差 5% 的回撤
- 终值标准差
- 中位盈亏因子
- 中位最大连亏
40 条抽样资金曲线（粗线为 P5 / P50 / P95 分位）
口径：每笔按当前权益的固定比例下注（赢 ×(1 + 风险% × R:R)，输 ×(1 − 风险%)）， 独立同分布 —— 真实市场里连亏会扎堆（波动聚集），所以本结果偏**乐观**， 把它当作下限看更稳妥。
📖 如何使用本蒙特卡洛模拟器
- 填「初始资金」与「交易笔数」（至少 10 笔才有统计意义）——想模拟未来一年，就按你一年的下单次数填（如 200~500 笔）。
- 填策略三要素：胜率、盈亏比 R:R、单笔风险%。这三项就是你的策略画像。
- 选仓位模式：复利（每笔风险 = 当前权益 × 风险%）或固定金额（每笔风险 = 初始资金 × 风险%）。
- 填「破产线%」：权益跌破「初始资金 × 该比例」即标记为出局（本页锚定初始资金，与「破产风险模拟器」的峰值回撤口径不同）。
- 选模拟次数：1,000 次是推荐值（5,000 次分布更平滑，但要多等一会儿）。
- 读结果：先看盈利概率 / 破产概率，再看终值 P5（最差 5% 的剧本）与 P50（中位）。
- 点「换个种子重跑」：如果结论每次都差不多，说明它来自你的参数，而不是运气。
📊 仓位模式：复利 vs 固定金额
| 对比维度 | 复利（等比例） | 固定金额 |
|---|---|---|
| 每笔风险 | 当前权益 × 风险%（随权益浮动） | 初始资金 × 风险%（恒定不变） |
| 连亏的时候 | 仓位自动缩小，越亏下得越轻 | 仓位不变，本金消耗得快 |
| 连赢的时候 | 权益指数式增长，越赚下得越重 | 线性增长，赚得相对慢 |
| 深回撤之后 | 回本更慢（注变小了） | 回本更快（注相对更重），但更容易二次腰斩 |
| 破产概率 | 天然有下限，几乎不会归零 | 本金耗尽即出局，左尾更厚 |
| 适合谁 | 长期正期望、想“活下来”的人 | 短线练手、想固定风险敞口的人 |
两套模式在同一组参数下长期差异极大 —— 上表可在本页切「仓位模式」实测对比。
📐 关键指标参考
| 指标 | 含义 / 算法 | 怎么读 |
|---|---|---|
| 盈利概率 | 跑完后终值 > 初始资金的路径占比 | > 60% 才叫“拿得住”；< 50% 说明策略还没有正期望 |
| 终值 P5 / P50 / P95 | 终值的第 5 / 50 / 95 百分位 | P5 才是你必须能忍的剧本，别只看中位数 |
| 最大回撤（P50） | 权益从高点到低点跌幅的中位数 | 超过 30% 时，先把单笔风险降下来 |
| 中位盈亏因子 | 最终总盈利 ÷ 总亏损的中位数 | < 1 说明中位情形是亏的 —— 光看平均会被少数大赢掩盖 |
| 中位最大连亏 | 路径内最长连续亏损笔数的中位数 | 这是你心理上真正要扛住的数字，不是平均值 |
| 破产概率 | 触到破产线的路径占比 | < 5% 可接受；> 10% 必须减仓 |
| 翻倍概率 | 终值 ≥ 初始资金 × 2 的路径占比 | 衡量赔率，要和破产概率一起看 |
| 模拟次数 | 跑多少条随机路径 | 次数越多分布越稳；结论要看趋势而不是小数点 |
🔗 相关交易工具
同一批参数往往几个工具连着看才完整 —— 例如先算仓位，再看回撤与破产概率。
本工具为纯手填计算器：不读取你的账户与持仓数据，全部计算在你自己的浏览器中完成。